Ведення щоденника трейдера

Вступ: що таке щоденник трейдера?

Відсутність системи та дисципліни – найбільш розповсюджена причина невдач трейдера на будь-якому фінансовому ринку.

Важливість технічного та фундаментального аналізу ніхто не заперечує, проте професіонали постійно аналізують свої результати та намагаються підвищити ефективність торгівлі. З цією метою ведеться щоденник трейдера, де вказуються основні параметри кожної угоди.

Журнал дозволяє відстежити динаміку дохідності, вчасно виявити недоліки стратегії та допомагає уникнути значних фінансових втрат. «Торговці» з багаторічним досвідом стверджують, що даний інструмент є найбільш важливим з точки зору прогресу трейдера, тому нехтувати ним не можна ні на якому етапі розвитку.

Чому ведення щоденника трейдера важливо?

Розглянемо основні переваги, які трейдер отримує від ведення щоденника:

• Систематизація даних

Щоденник дозволяє зробити торгівлю фінансовими інструментами більш раціональною. Ви отримуєте чітко визначену систему, на базі якої можна робити планування щодо середньої дохідності позицій, кількості угод за визначений період тощо.

• Самодисципліна

В щоденнику фіксуються всі угоди. Якщо трейдер відкрив позицію на емоціях, вона теж потрапляє до журналу. Наочна ілюстрація торгового процесу допомагає уникати угод, які не відповідають стратегії трейдера, є емоційними та хаотичними.

• Вдосконалення торгової стратегії

Реєстр угод дозволяє зрозуміти чи ефективною є обрана трейдером торгова стратегія. Припустимо, вона працює та приносить дохід, проте ринку притаманні зміни. З часом ваша ефективна стратегія може перестати працювати, щоденник на це вказує та допомагає уникнути суттєвого мінуса.

Джерело: trading.biz

• Ведення звітності

Професійні трейдери постійно формують звітність та аналізують свої результати. Журнал угод з детальною інформацією за кожною позицією спрощує процес ведення звітності. Якщо йдеться про автоматизовані щоденники, звіти можна завантажувати автоматично.

• Можливість автоматизації угод

В щоденнику ви бачите дохідність кожної угоди окремо та середній показник прибутковості. Якщо ваша стратегія демонструє хороші результати протягом тривалого періоду, торгівлю можна автоматизувати через програми-роботи.

Як правильно вести щоденник трейдера?

Трейдери практикують різні формати ведення щоденника угод. До найбільш розповсюджених можна віднести:

1. Паперові. Всі параметри вказуються вручну, в блокноті або зошиті.
2. Аудіо. Трейдер надиктовує інформацію за кожною угодою в диктофон.
3. Відео. Щоденник має вигляд записів екрана. Трейдер активує запис кожен раз, як він відкриває і закриває угоду.
4. Excel таблиці. Створюється табличка з необхідними параметрами, куди трейдер вносить всі необхідні дані для кожної угоди.
5. Автоматизовані щоденники. Професійні програми, які можна під’єднати до брокерських або біржових платформ, після чого всі угоди будуть відображені там автоматично.

Який формат обрати трейдеру? Кожен тип щоденника має низку переваг та недоліків, проте найбільш зручними вважають Excel таблиці. Паперові журнали є ненадійними, легко втратити всю історію угод. Аудіо та відео щоденники недостатньо зручні, отримання інформації забирає багато часу. Автоматизований формат складний для новачка, до того ж дійсно зручні та професійні програми є платними.

Excel таблиці як щоденник угод практикують не лише новачки, а й багато професійних досвідчених трейдерів.

Джерело: trading.biz

Які параметри необхідно вносити в журнал? Важливо знайти «золоту середину» — не перевантажити щоденник зайвою інформацію, але вказати всі необхідні дані, що допомагають в аналізі ефективності стратегії. Досвідчені «торговці» рекомендують фіксувати такі дані:

• Дата відкриття позиції.
• Вид торгового інструменту.
• Обсяг позиції.
• Напрямок (лонг чи шорт).
• Ціна відкриття позиції.
• Значення стоп-лосс та тейк-профіт ордерів (за наявності).
• Дата закриття позиції.
• Ціна закриття позиції.
• PnL (чистий прибуток/втрати) в цифровому і процентному значенні.
• Нотатки (для коментарів).

Приклад щоденника трейдера в форматі таблиці виглядає наступним чином:

Практичні поради щодо ведення щоденника трейдера

Журнал угод суттєво допомагає в роботі трейдера, якщо він правильно ведеться. Наступні поради допоможуть уникати розповсюджених помилок:

1. Починайте вести щоденник на демо-акаунті. Демонстраційний акаунт передбачає використання віртуальних коштів, але трейдеру важливо привчити себе до дисципліни. Саме тому необхідно вести журнал всіх угод.
2. В щоденнику фіксуються всі угоди. Одна позиція відкрита на $1000, а інша – на 5 доларів. Інколи трейдери ігнорують подібні угоди, що є великою помилкою і призводить до неправдивих даних щодо ефективності стратегії.
3. Заповнюйте всі поля. Є пріоритетні дані типу цін відкриття та закриття позиції, а поля на кшталт стоп чи тейк або ж дати закриття позиції мають меншу важливість. Такий підхід призводить до хаотичності і безладу у веденні щоденника.
4. Якщо ви практикуєте кілька стратегій або ж розробляєте нову, записуйте угоди окремо. В Excel таблиці це легко реалізувати в форматі декількох листів – заводите окремий лист на кожну стратегію.

Помилки, яких треба уникати при веденні щоденника трейдера

Помилок у веденні журналу угод припускаються як новачки, так і професійні трейдери. Найголовнішими є:

• Паузи. Наприклад, ви почали вести щоденник, сумлінно фіксуєте всі відкриті і закриті позиції протягом місяця, а далі вирішили «відпочити» тиждень. Подібні паузи зводять ефективність щоденника нанівець.
• Ведення журналу «для галочки». Трейдер записує в щоденник угоди, тому що так потрібно. Саме таку пораду він знайшов на «розумних курсах» чи в «розумних статтях». Бажання фіксувати угоди повинно підкріплюватись розумінням, навіщо це потрібно і яку практичну користь трейдер отримує.
• Різні формати щоденника. Спочатку ви ведете журнал угод в паперовому форматі, далі переходите на аудіо- чи відеощоденники. Згодом розумієте, що таблиці є більш зручними і т.д. Нагромадження форматів заважає трейдерам коректно аналізувати наявні дані.

Ефективність використання щоденника трейдера: реальні приклади

Трейдер торгує за стратегією з використанням декількох рухомих середніх та RSI індексу. Він застосовує її для декількох фінансових інструментів: Форекс ринку, дорогоцінних металів та фондових індексів.

В щоденник записуються всі угоди, зроблені за цією стратегією. Середня дохідність за нею становить 26,3%.

Трейдер аналізує записи в щоденнику і помічає, що стратегія є ефективною лише на Форекс ринку та на ринку дорогоцінних металів. В першому випадку середній показник дохідності — 61%, у другому – 37%, а угоди з фондовими індексами демонструють середні втрати на позначці 19%. 

Трейдер, користуючись даними щоденника, припиняє використовувати стратегію для ринку фондових індексів та отримує середню дохідність в 49%. Показник суттєво покращився, а завдяки перерозподілу коштів трейдер має змогу відкривати більше позицій на Форекс ринку та на ринку дорогоцінних металів.

Джерело: trading.biz

Інший трейдер використовує складну стратегію із залученням чотирьох індикаторів технічного аналізу для торгівлі акціями, але процент дохідності становить всього 3% в місяць. Здається, що стратегія не є прибутковою, але дані щоденника видають цікаву статистику.

Угоди, відкриті в період з понеділка до середи, дають середній дохід 17%, а позиції четверга та п’ятниці вирізняються втратами. У результаті трейдер переглядає графік відкриття позицій і отримує більший прибуток від тієї самої стратегії.

Щоденник трейдера як інструмент саморозвитку

Регулярні записи у щоденнику дозволяють трейдеру зробити низку важливих висновків:

1. Визначаються найбільш прибуткові ринки. Трейдер аналізує показники своєї стратегії на різних ринках та розуміє, якими інструментами слід торгувати.
2. Підвищується точність прогнозів. Наприклад, трейдер зробив декілька прогнозів на різних таймфреймах і помітив, що на старших часових відрізках його прогнози точніші. Для молодших таймфреймів добирається інша стратегія або ж трейдер повністю переходить на старші таймфрейми.
3. Трейдер має змогу відстежувати персональний прогрес. В щоденнику фіксуються абсолютно всі угоди, тому є доступ до різноманітної аналітики: результативність за день, тиждень, місяць, кількість угод, успішність на різних ринках тощо. Відповідно, трейдер спостерігає за персональним прогресом, виставляє цілі стосовно дохідності, оптимізує кількість угод.
4. Щоденник угод є джерелом аналітики. Трейдер постійно аналізує проміжні результати, підбиває підсумки місяця, кварталу, півріччя, року.

Як щоденник трейдера впливає на успіх у трейдингу?

Відомий трейдер Дуглас Залєскі, який у свій час успішно торгував на фондових ринках, називає самодисципліну ключовим компонентом успіху будь-якого біржового гравця. Переважна більшість інвесторів та фінансових експертів, що досягли значного успіху, також наголошують на важливості самодисципліни та наведенні порядку.

Щоденник трейдера – це базис, на якому ґрунтується дисципліна трейдера, впорядкованість усіх даних, доступ до якісної аналітики, тому вести журнали необхідно на будь-якому етапі, як новачкам, так і професіоналам.